Histograma Médio Em Movimento

O histograma do MACD ajuda a determinar as mudanças de tendências A elaboração de gráficos é uma ferramenta inestimável que ajuda os comerciantes a lucrar com o impulso. Aqui, observamos o histograma de divergência de convergência de média móvel (MACD). Uma medida da diferença entre a linha MACD rápida e a linha de sinal. (Saiba mais em A Primer On The MACD.) O cálculo da linha de sinal requer que você tome a diferença entre as duas EMAs e, a partir desse número, crie uma média móvel de nove dias. Mas o sofisticado software de gráficos facilita a vida com suas capacidades de back-testing que preparam automaticamente todos os cálculos instantaneamente para o usuário. A este respeito, às vezes é interessante conhecer a fórmula utilizada para derivar o número, mas nunca é necessário começar a calcular os números por conta própria. Princípios Aqui olhamos uma série de gráficos e explicamos detalhadamente para que você compreenda este importante indicador e seus sinais claros de compra e venda. Primeiro, vamos destacar os princípios de todo o trabalho técnico: os preços das ações tendem a se mover nas tendências. O volume é sempre um componente forte com as tendências. Tendências tenderão a continuar com força, uma vez estabelecidas. Exemplo de Nortel O primeiro gráfico é o da Nortel Networks, o gigante tecnológico canadense que viu o preço das ações cair da área C120 para menos de 9 em um período de 53 semanas. Além de dois sinais de venda muito fortes no verão de 2000, os investidores prestaram pouca atenção a esses fortes pontos de overbought e continuaram a negociar o hype de rua que era a norma que envolveu tantas questões tecnológicas daquele período. Desde o início de setembro de 2000, a tendência de baixa que foi estabelecida permaneceu intacta. Agora, tendo dito isso, havia compradores desses altos níveis até o preço de negociação de um dígito. Por que um corretor ou um conselheiro financeiro colocaria um cliente de volta em um problema que não exibisse nada além de vendas pesadas para a desvantagem. Você pode ver pela linha de tendência tirada no gráfico, não houve mudança na tendência desde agosto de 2000. Olhe atentamente para a diminuição Volume nos últimos quatro meses, ou assim mostrado no gráfico. Ao mesmo tempo, as médias móveis do MACD estavam abraçando a linha de sinal, não mostrando nenhum sinal claro de compra ou venda. Figura 1: Gráfico de exemplo da Nortel criado usando o TradeStation 2000 Na época, os comentários feitos pelo CEO da empresa, John Roth, indicaram que a empresa se encontra em um modo de reconstrução até o final de 2002 e talvez até no início de 2003. Agora, de um fundamental Ponto de vista, o técnico teria ficado longe desse gráfico porque um padrão de negociação lateral começaria a se desenvolver uma vez que um fundo foi estabelecido. No caso da Nortel Networks, o fundo era iminente. (Saiba mais sobre como usar MACD em Spotting Trend Reversals With MACD.) Exemplo Cisco No segundo gráfico, o de Cisco Systems, dois sinais de venda muito claros são indicados. O primeiro, em dezembro de 2000, do nível de 55, viu o preço das ações cair drasticamente para aproximadamente o nível 35 em questão de alguns dias de negociação e, em seguida, outro sinal de venda desencadeou outra série de dias baixos ao ver o problema cair para o meio - Adolescentes em um período de dois meses. Desde então, você conseguiu ver que a empresa negociava em um alcance um tanto estreito (movimento lateral) e as duas EMAs que compunham o MACD estavam abraçando a linha de sinal. Este é um padrão de espera e exibição. Dê uma boa olhada na linha de tendência, mostrando a tendência de queda no volume durante este período de negociação lateral. Sem interesse, sem volume. Criado pela TradeStation 2000 Conclusão Estes dois exemplos, enquanto datados, oferecem um exemplo claro de como o MACD pode ajudá-lo a determinar mudanças nas tendências da variedade de curto prazo e de longo prazo. É importante que os comerciantes aprendam a reconhecê-los e não apostar contra eles. Lutar contra uma tendência é uma maneira segura de ser derrubada. (Para mais, confira o Combo de MACD de Mudança média e negocie a Divergência do MACD.) Mudança da Convergência da Divulgação Média (MACD) Introdução Desenvolvido por Gerald Appel, a Mudança da Convergência da Divulgação (MACD) é uma das Indicadores mais simples e confiáveis ​​disponíveis. MACD usa médias móveis. Que são indicadores de atraso, para incluir algumas características de tendência. Esses indicadores de atraso são transformados em um oscilador de momentum, subtraindo a média móvel mais longa da média móvel mais curta. O gráfico resultante forma uma linha que oscila acima e abaixo de zero, sem limites superiores ou inferiores. O MACD é um oscilador centrado e aplicam-se as diretrizes para o uso de osciladores centrados. Fórmula MACD A fórmula mais popular para MACD padrão é a diferença entre as médias móveis exponenciais de 26 dias e 12 dias de segurança. Esta é a fórmula que é usada em muitos programas de análise técnica populares, incluindo SharpCharts. E citado na maioria dos livros de análise técnica sobre o assunto. Appel e outros desde então manipularam essas configurações originais para criar um MACD que seja mais adequado para títulos mais rápidos ou mais lentos. O uso de médias móveis mais curtas produzirá um indicador mais rápido e mais responsivo, enquanto o uso de médias móveis mais longas produzirá um indicador mais lento, menos propenso a whipsaws. Para nossos propósitos neste artigo, o tradicional MACD 1226 será usado para explicações. Mais tarde, na série de indicadores, abordaremos o uso de diferentes médias móveis no cálculo do MACD. Das duas médias móveis que compõem MACD, a EMA de 12 dias é a mais rápida e a EMA de 26 dias é a mais lenta. Os preços de fechamento são usados ​​para formar as médias móveis. Normalmente, um EMA de 9 dias do MACD é plotado ao longo do lado para atuar como uma linha de gatilho. Um cruzamento de alta ocorre quando o MACD se move acima do EMA de 9 dias e um cruzamento de baixa ocorre quando o MACD se move abaixo do EMA de 9 dias. O gráfico Merrill Lynch abaixo mostra a EMA de 12 dias (linha azul fina) com o EMA de 26 dias (linha vermelha fina) superpôs o gráfico de preços. MACD aparece na caixa abaixo, pois a linha preta grossa e a EMA de 9 dias é a linha azul fina. O histograma representa a diferença entre MACD e sua EMA de 9 dias. O histograma é positivo quando o MACD está acima do EMA de 9 dias e negativo quando o MACD está abaixo da EMA de 9 dias. O que o MACD faz MACD mede a diferença entre duas médias móveis. Um MACD positivo indica que a EMA de 12 dias está negociando acima da EMA de 26 dias. Um MACD negativo indica que o EMA de 12 dias está se negociando abaixo do EMA de 26 dias. Se o MACD for positivo e aumentando, então o fosso entre o EMA de 12 dias e o EMA de 26 dias está se ampliando. Isso indica que a taxa de mudança da média móvel mais rápida é maior do que a taxa de mudança para a média móvel mais lenta. O impulso positivo está aumentando e isso seria considerado otimista. Se o MACD for negativo e diminuindo ainda mais, o intervalo negativo entre a média móvel mais rápida (verde) e a média móvel mais lenta (azul) está se expandindo. O impulso descendente está acelerando e isso seria considerado de baixa. Os cruzamentos da linha central MACD ocorrem quando a média móvel mais rápida atravessa a média móvel mais lenta. Este gráfico Merrill Lynch mostra MACD como uma linha preta sólida e sua EMA de 9 dias como a linha azul fina. Mesmo que as médias móveis sejam indicadores de atraso, note que o MACD se move mais rápido do que as médias móveis. Neste exemplo, com a Merrill Lynch, o MACD também forneceu alguns bons sinais comerciais. Em março e abril, o MACD recusou as duas médias móveis e formou uma divergência negativa antes do pico do preço. Em maio e junho, o MACD começou a fortalecer e a aumentar os níveis baixos, enquanto ambas as médias móveis continuaram a diminuir. E finalmente, o MACD formou uma divergência positiva em outubro, enquanto ambas as médias móveis registraram novos mínimos. MACD Signos Alvos O MACD gera sinais de alta de três fontes principais: Divergência Positiva Transmissão média em alta tendência Cronômetro da linha central suja Divergência positiva Uma divergência positiva ocorre quando o MACD começa a avançar e a segurança ainda está em uma tendência de baixa e faz uma menor reação baixa. MACD pode se formar como uma série de baixas mais altas ou uma segunda baixa que é maior que a baixa anterior. As divergências positivas são provavelmente as menos comuns dos três sinais, mas geralmente são mais confiáveis ​​e levam aos maiores movimentos. Ciclo médio estimado de alta velocidade Um crostsover médio móvel otimista ocorre quando MACD se move acima de sua EMA de 9 dias ou linha de gatilho. Os cruzamentos médios móveis em alta tendência são provavelmente os sinais mais comuns e, como tal, são os menos confiáveis. Se não for usado em conjunto com outras ferramentas de análise técnica, esses cruzamentos podem levar a whipsaws e muitos sinais falsos. Os cruzamentos médios móveis são usados ​​às vezes para confirmar uma divergência positiva. O segundo baixo ou mais baixo de uma divergência positiva pode ser considerado válido quando é seguido por um cruzamento médio móvel de alta. Às vezes, é prudente aplicar um filtro de preço ao crossover de média móvel para garantir que ele irá segurar. Um exemplo de um filtro de preços seria comprar se MACD quebrar acima do EMA de 9 dias e permaneça acima por três dias. O sinal de compra começaria então no final do terceiro dia. Crossover Bullish Centerline Um cruzamento bullish da linha central ocorre quando o MACD se move acima da linha zero e em um território positivo. Esta é uma clara indicação de que o momento mudou de negativo para positivo, ou de baixa para alta. Após uma divergência positiva e um aumento médio da média móvel, o crossover da linha central pode atuar como um sinal de confirmação. Dos três sinais, o crossover médio móvel é provavelmente o segundo sinal mais comum. Usando uma combinação de sinais Mesmo que alguns comerciantes possam usar apenas um dos sinais acima para formar um sinal de compra ou venda, usando uma combinação pode gerar sinais mais robustos. No exemplo de Halliburton, todos os três sinais de alta estavam presentes e o estoque ainda avançou outro 20. O estoque formou uma menor baixa no final de fevereiro, mas MACD formou uma maior baixa, criando assim uma divergência positiva potencial. MACD, em seguida, formou um cruzamento de alta, movendo-se acima do seu EMA de 9 dias. E, finalmente, MACD trocou acima de zero para formar um cruzamento de linha otimista. No momento do cruzamento bullish da linha central, as ações negociavam em 32 14 e passaram acima de 40 imediatamente depois disso. Em agosto, as ações negociadas acima de 50. Os sinais Bearish MACD gera sinais de baixa de três fontes principais. Esses sinais são reflexos espelhados dos sinais de alta: divergência negativa Crescimento médio móvel baixista Cronômetro da linha central baixista Divergência negativa Uma divergência negativa se forma quando a segurança avança ou se move lateralmente e MACD declina. A divergência negativa no MACD pode assumir a forma de um declínio mais baixo ou direto. As divergências negativas são provavelmente as menos comuns dos três sinais, mas geralmente são mais confiáveis ​​e podem alertar sobre um pico iminente. O gráfico FDX mostra uma divergência negativa quando o MACD formou uma baixa alta em maio eo estoque formou uma maior alta ao mesmo tempo. Esta foi uma divergência negativa bastante flagrante e sinalizou que o impulso estava diminuindo. Poucos dias depois, o estoque quebrou a linha de tendência de alta e o MACD formou uma baixa baixa. Existem dois meios possíveis para confirmar uma divergência negativa. Primeiro, o indicador pode formar uma baixa baixa. Esta é uma análise tradicional de pico e porcento aplicada a um indicador. Com a menor baixa e inferior inferior, a tendência ascendente para MACD mudou de alta para baixa. Em segundo lugar, um crossover média móvel de baixa, que é explicado abaixo, pode atuar para confirmar uma divergência negativa. Enquanto o MACD estiver negociando acima de sua EMA de 9 dias ou linha de gatilho, ele não diminuiu e a parte inferior alta é difícil de confirmar. Quando o MACD quebra abaixo de sua EMA de 9 dias, ele indica que a tendência de curto prazo para o indicador está enfraquecendo e um possível pico interino se formou. Transmissão média móvel descendente O sinal mais comum para MACD é o cruzamento médio móvel. Um cruzamento média móvel de baixa ocorre quando o MACD declina abaixo da EMA de 9 dias. Não só esses sinais são mais comuns, mas também produzem os sinais mais falsos. Como tal, os cruzamentos médios móveis devem ser confirmados com outros sinais para evitar whipsaws e leituras falsas. Às vezes, um estoque pode estar em uma forte tendência de alta e MACD permanecerá acima de sua linha de gatilho por um período de tempo sustentado. Neste caso, é improvável que uma divergência negativa se desenvolva. É necessário um sinal diferente para identificar uma possível mudança de impulso. Este foi o caso com MRK em fevereiro e março. O estoque avançou em uma forte tendência para cima e o MACD permaneceu acima da EMA de 9 dias por 7 semanas. Quando ocorreu um cruzamento média móvel de baixa, ele sinalizou que o impulso ascendente estava diminuindo. Esse dinamismo lento deveria ter servido de alerta para monitorar a situação técnica para novas pistas de fraqueza. A fraqueza logo foi confirmada quando o estoque quebrou sua linha de tendência de alta e MACD continuou seu declínio e se moveu abaixo de zero. Crescimento da linha central baixista Um cruzamento do centro da linha baixa ocorre quando MACD se move abaixo de zero e em território negativo. Esta é uma clara indicação de que o momento mudou de positivo para negativo, ou de alta para baixa. O crossover da linha central pode atuar como um sinal independente, ou confirmar um sinal prévio, como um cruzamento médio móvel ou uma divergência negativa. Uma vez que MACD atravessa um território negativo, o impulso, pelo menos para o curto prazo, tornou-se descendente. O significado do cronômetro da linha central também dependerá dos movimentos anteriores do MACD. Se o MACD for positivo por muitas semanas, começa a tendência para baixo e depois atravessa um território negativo, seria considerado de baixa. No entanto, se o MACD tenha sido negativo por alguns meses, quebre acima de zero e, em seguida, de volta abaixo, pode ser visto como mais de uma correção. Para avaliar o significado de um cruzamento da linha central, a análise técnica tradicional pode ser aplicada para ver se houve uma mudança de tendência, maior ou menor baixa. O gráfico do UIS descreve um cruzamento de linha central de baixa que precedeu uma queda de 25 no estoque que ocorre logo na borda direita do gráfico. Embora houvesse pouco tempo para agir uma vez que este sinal aparecia, havia outros sinais de advertência logo antes da queda dramática. Após a queda no suporte à linha de tendência. Ocorreu um cruzamento médio móvel em baixa. Quando o estoque se recuperou da queda, o MACD nem sequer quebrou acima da linha de gatilho, indicando um ímpeto de queda fraco. O pico do rally da reação foi marcado por um candelabro de estrela cadente (seta azul) e um espaço para baixo no volume aumentado (setas vermelhas). Após a diferença, a linha de tendência azul que se estendeu até abril-99 foi quebrada. Além do sinal mencionado acima, o cruzamento da linha central de baixa ocorreu após o MACD ter estado acima de zero por quase dois meses. Desde 20 de setembro, o MACD estava enfraquecendo e o impulso estava diminuindo. A ruptura abaixo de zero atuou como a gota final de um longo processo de enfraquecimento. Combinando sinais Assim como os sinais MACD de alta, os sinais baixos podem ser combinados para criar sinais mais robustos. Na maioria dos casos, os estoques caem mais rápido do que aumentaram. Este foi definitivamente o caso com o UIS e apenas dois sinais MACD baixistas estavam presentes. Usando indicadores de impulso como o MACD, análises técnicas às vezes podem fornecer indícios de fraqueza iminente. Embora seja impossível prever o comprimento e a duração do declínio, poder detectar fraqueza pode permitir que os comerciantes assumam uma posição mais defensiva. Em 2002, a Intel caiu de 36 acima para menos de 28 em alguns meses. No entanto, parece que o dinheiro inteligente começou a distribuir o estoque antes do declínio real. Olhando para o quadro técnico, podemos detectar evidências desta distribuição e uma séria perda de impulso. Em dezembro, ocorreu uma divergência negativa no MACD. Chaikin Money Flow tornou-se negativo em 21 de dezembro. Também em dezembro, ocorreu um cruzamento média móvel de baixa em MACD (seta preta). A linha de tendência que se estendeu de outubro foi quebrada em 20 de dezembro. Um cruzamento de linha baixa em baixa ocorreu em MACD em 10-fev (seta verde). Em 15 de fevereiro, o apoio em 31 12 foi violado (seta vermelha). Para aqueles que aguardavam uma recuperação no estoque, o contínuo declínio do impulso sugeria que a pressão de venda estava aumentando e não estava prestes a diminuir. Hindsight é 2020, mas com um estudo cuidadoso das situações passadas, podemos aprender a melhor ler o presente e nos preparar para o futuro. Benefícios do MACD Um dos principais benefícios do MACD é que ele incorpora aspectos do impulso e da tendência de um indicador. Como um indicador de tendência, não será errado por muito tempo. O uso de médias móveis garante que o indicador eventualmente acompanhe os movimentos da segurança subjacente. Ao usar médias móveis exponenciais, em oposição às médias móveis simples, alguns dos atrasos foram retirados. Como um indicador de impulso, o MACD tem a capacidade de prenunir movimentos na segurança subjacente. As divergências MACD podem ser fatores-chave na previsão de uma mudança de tendência. Uma divergência negativa indica que o impulso alcista está diminuindo e pode haver uma mudança potencial na tendência de alta para baixa. Isso pode servir como um alerta para os comerciantes para obter alguns lucros em posições longas, ou para comerciantes agressivos a considerar iniciar uma posição curta. O MACD pode ser aplicado a gráficos diários, semanais ou mensais. MACD representa a convergência e divergência de duas médias móveis. A configuração padrão para MACD é a diferença entre EMA de 12 e 26 períodos. No entanto, qualquer combinação de médias móveis pode ser usada. O conjunto de médias móveis utilizadas no MACD pode ser adaptado para cada segurança individual. Para gráficos semanais, um conjunto mais rápido de médias móveis pode ser apropriado. Para estoques voláteis, podem ser necessárias médias móveis mais lentas para ajudar a suavizar os dados. Não importa quais as características da segurança subjacente, cada indivíduo pode configurar o MACD para se adequar ao seu próprio estilo comercial, objetivos e tolerância ao risco. Desvantagens MACD Um dos aspectos benéficos do MACD também pode ser uma desvantagem. As médias móveis, sejam simples, exponenciais ou ponderadas, são indicadores de atraso. Mesmo que MACD represente a diferença entre duas médias móveis, ainda pode haver algum atraso no próprio indicador. É mais provável que seja o caso com gráficos semanais do que gráficos diários. Uma solução para este problema é a utilização do histograma MACD. O MACD não é particularmente bom para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda. Mesmo que seja possível identificar níveis que historicamente representam níveis de sobrecompra e sobrevenda, o MACD não possui limites superiores ou inferiores para vincular seu movimento. O MACD pode continuar a expandir-se para além dos extremos históricos. MACD calcula a diferença absoluta entre duas médias móveis e não a diferença percentual. O MACD é calculado subtraindo uma média móvel do outro. Como uma segurança aumenta de preço, a diferença (tanto positiva quanto negativa) entre as duas médias móveis está destinada a crescer. Isso dificulta comparar os níveis de MACD durante um longo período de tempo, especialmente para estoques que cresceram exponencialmente. O gráfico AMZN demonstra o difícil comparar os níveis de MACD durante um longo período de tempo. Antes de 1999, o MACD da AMZNs é pouco reconhecível e parece comercializar perto da linha zero. O MACD era realmente muito volátil no momento, mas essa volatilidade foi reduzida, já que o estoque subiu de menos de 20 para quase 100. Uma alternativa é usar o Oscilador de Preços, que encontra a diferença percentual entre duas médias móveis: (12 dias EMA - EMA de 26 dias) (26 dias EMA) (20 - 18) 18 .11 ou 11 A diferença percentual resultante pode ser comparada durante um período de tempo mais longo. No gráfico AMZN, podemos ver que o Oscilador de Preços fornece um meio melhor para uma comparação de longo prazo. Para o curto prazo, o MACD eo Oscilador de preços são basicamente os mesmos. A forma das linhas, as divergências, os cruzamentos médios móveis e os cruzamentos da linha central para o MACD eo Oscilador de Preços são praticamente idênticos. Prós e contras do MACD Desde que Gerald Appel desenvolveu o MACD, houve centenas de novos indicadores introduzidos na análise técnica. Enquanto muitos indicadores vieram e saíram, o MACD é um oscilador que resistiu ao teste do tempo. O conceito por trás do seu uso é direto e sua construção simples, mas continua sendo um dos indicadores mais confiáveis ​​ao redor. A eficácia do MACD variará para diferentes títulos e mercados. O comprimento das médias móveis pode ser adaptado para uma melhor adaptação a uma determinada segurança ou mercado. Tal como acontece com todos os indicadores. O MACD não é infalível e deve ser usado em conjunto com outras ferramentas de análise técnica. MACD-Histograma Em 1986, Thomas Aspray desenvolveu o MACD-Histograma. Algumas de suas descobertas foram apresentadas em uma série de artigos para Análise Técnica de Stocks e Commodities. Aspray observou que MACD às vezes atrasava movimentos importantes em uma segurança, especialmente quando aplicado a gráficos semanais. Ele experimentou pela primeira vez mudando as médias móveis e descobriu que as médias móveis mais curtas aceleraram os sinais. No entanto, ele estava procurando um meio para antecipar os cruzamentos MACD. Uma das respostas que ele encontrou foi o MACD-Histograma. Definição e construção O histograma MACD representa a diferença entre o MACD e o EMA de 9 dias do MACD, que também pode ser referido como o sinal ou linha de gatilho. O enredo desta diferença é apresentado como um histograma, tornando os cruzamentos e divergências da linha central facilmente identificáveis. Um crossover da linha central para o histograma MACD é o mesmo que um crossover médio móvel para MACD. Se você se lembrar, um crossover média móvel ocorre quando MACD se move acima ou abaixo da linha de sinal. Se o valor de MACD for maior que o valor de sua EMA de 9 dias, o valor no MACD-Histograma será positivo. Por outro lado, se o valor de MACD for menor do que o EMA de 9 dias, o valor no MACD-Histograma será negativo. Aumentos ou diminuições adicionais no intervalo entre MACD e sua EMA de 9 dias serão refletidas no MACD-Histograma. Aumentos acentuados no histograma MACD indicam que o MACD está aumentando mais rápido do que o EMA de 9 dias eo impulso de alta está se fortalecendo. Declive acentuado no MACD-Histograma indica que o MACD está caindo mais rápido do que o EMA de 9 dias e o impulso descendente está aumentando. No gráfico acima, podemos ver que MACD-Histograma movimentos são relativamente independentes do MACD real. Às vezes MACD está aumentando enquanto o MACD-Histograma está caindo. Em outras ocasiões, MACD está caindo enquanto MACD-Histograma está aumentando. MACD-Histograma não reflete o valor absoluto do MACD, mas sim o valor do MACD em relação ao seu EMA de 9 dias. Geralmente, mas nem sempre, um movimento no MACD é precedido por uma divergência correspondente no MACD-Histograma. O primeiro ponto mostra uma divergência positiva acentuada no histograma MACD que precedeu um cruzamento médio móvel otimista. No segundo ponto, o MACD continuou com novos máximos, mas o histograma MACD formou duas alturas iguais. Embora não seja uma divergência positiva no livro de texto, a igual alta não conseguiu confirmar a força observada no MACD. Uma divergência positiva se formou quando MACD-Histograma formou uma maior baixa e MACD continuou a diminuir. Uma divergência negativa formada quando MACD-Histograma formou uma baixa alta e MACD continuou mais alto. Thomas Aspray projetou o histograma MACD como uma ferramenta para antecipar um cruzamento médio móvel no MACD. As divergências entre o MACD e o histograma MACD são a principal ferramenta usada para antecipar os cruzamentos médios móveis. Uma divergência positiva no MACD-Histograma indica que o MACD está se fortalecendo e pode estar à beira de um cruzamento médio móvel otimista. Uma divergência negativa no MACD-Histograma indica que o MACD está enfraquecendo e pode atuar para anunciar um cruzamento média móvel de baixa em MACD. Em seu livro, Análise Técnica dos Mercados Financeiros. John Murphy afirma que o histograma MACD é melhor usado para identificar períodos em que o fosso entre o MACD e a EMA de 9 dias é ampliando ou encolhendo. Em termos gerais, um fosso alargado indica um impulso de fortalecimento e um espaço de encolhimento indica um momento de enfraquecimento. Normalmente, uma mudança no MACD-Histograma precederá qualquer alteração no MACD. O sinal principal gerado pelo histograma MACD é uma divergência seguida de um cruzamento médio móvel. Um sinal de alta é gerado quando uma divergência positiva se forma e há um cruzamento de linha otimista da linha central. Um sinal de baixa é gerado quando há uma divergência negativa e um cruzamento de linha baixa para baixo. Tenha em mente que um crossover do centro para o MACD-Histograma representa um cruzamento médio móvel para MACD. As divergências podem assumir várias formas e graus variados. De um modo geral, dois tipos de divergências foram identificados: a divergência inclinada e a divergência do pico-corte. Uma divergência inclinada se forma quando há um movimento contínuo e relativamente suave em uma direção (para cima ou para baixo) para formar a divergência. As divergências inclinadas geralmente cobrem um período de tempo mais curto do que as divergências formadas com dois picos ou duas calhas. Uma divergência inclinada pode conter alguns pequenos solavancos (picos ou calhas) ao longo do caminho. O mundo da análise técnica não é perfeito e existem exceções para a maioria das regras e híbridos para muitos sinais. Existe uma divergência entre o pico máximo quando pelo menos dois picos ou duas cavidades se desenvolvem em uma direção para formar a divergência. Uma série de duas ou mais embarcações crescentes (níveis mais baixos) podem formar uma divergência positiva e uma série de dois ou mais picos declinantes (níveis mais baixos) podem formar uma divergência negativa. As divergências do nível máximo geralmente cobrem um período de tempo mais longo do que as divergências inclinadas. Em um gráfico diário, uma divergência de intervalo máximo pode cobrir um período de tempo tão curto quanto duas semanas ou até vários meses. Geralmente, quanto mais longa e mais clara for a divergência, melhor será o sinal subseqüente. As divergências curtas e superficiais podem levar a sinais falsos e whipsaws. Além disso, parece que as divergências do ponto máximo são um pouco mais confiáveis ​​do que divergências inclinadas. As divergências de pico-corte tendem a ser mais nítidas e cobrem um período de tempo maior do que as divergências inclinadas. Benefícios do histograma MACD O principal benefício do histograma MACD é a capacidade de antecipar os sinais MACD. As divergências geralmente aparecem no histograma MACD antes dos cruzamentos médios móveis MACD. Armados com esse conhecimento, os comerciantes e os investidores podem se preparar melhor para mudanças na tendência de tendências. MACD-Histograma pode ser aplicado a gráficos diários, semanais ou mensais. (Nota: Isso pode exigir alguns ajustes com o número de períodos usados ​​para formar o MACD original, menor ou mais rápido, as médias móveis podem ser necessárias para gráficos semanais e mensais.) Usando gráficos semanais, a ampla tendência subjacente de um estoque pode ser determinada. Uma vez que a tendência ampla foi determinada, os gráficos diários podem ser usados ​​para estratégias de entrada e saída de tempo. Na Análise Técnica dos Mercados Financeiros. John Murphy defende esse tipo de abordagem de dois níveis para investir, a fim de evitar fazer negócios contra a principal tendência. O histograma MACD semanal pode ser usado para gerar um sinal de longo prazo para estabelecer a tendência negociável. Então, apenas os sinais de curto prazo que concordem com a principal tendência serão considerados. Se a tendência de longo prazo fosse otimista, apenas as divergências negativas com os cruzamentos de linha baixa para baixa seriam consideradas válidas para o histograma MACD. Se a tendência a longo prazo fosse de baixa, apenas as divergências positivas com os cruzamentos de linha central otimistas seriam consideradas válidas. No gráfico semanal da IBM, o MACD-Histograma gerou quatro sinais. Antes de cada cruzamento médio móvel em MACD, uma divergência correspondente formada no MACD-Histograma. Para fazer ajustes para o gráfico semanal, as médias móveis foram encurtadas para 6 e 12. Este MACD é formado subtraindo o EMA de 6 semanas da EMA de 12 semanas. Um EMA de 6 semanas foi usado como o gatilho. O MACD-Histograma é calculado tomando a diferença entre MACD (612) e 6-dia EMA de MACD (612). O primeiro sinal foi um cruzamento média móvel de baixa em janeiro-99. A partir do seu pico no final de novembro de 98, o histograma MACD formou uma divergência negativa que precedeu o cruzamento média móvel de baixa em MACD. O segundo sinal foi um cruzamento médio móvel em alta, em abril. A partir de sua baixa em meados de fevereiro, o histograma MACD formou uma divergência positiva que precedeu o cruzamento médio móvel otimista no MACD. O terceiro sinal foi um cruzamento média móvel de baixa no final de julho. A partir do seu pico de maio, o histograma MACD formou uma divergência negativa que precedeu um cruzamento média móvel de baixa em MACD. O sinal final foi um cruzamento médio móvel otimista, que foi precedido por uma ligeira divergência positiva no MACD-Histograma. O terceiro sinal foi baseado em uma divergência entre o pico e a velocidade. Dois picos inferiores facilmente identificáveis ​​e consecutivos formados para criar a divergência. Os picos e depressões nas divergências anteriores, embora identificáveis, não se destacam tanto. MACD-Histograma Desvantagens O MACD-Histograma é um indicador de um indicador ou derivado de uma derivada. MACD é a primeira derivada da ação de preço de uma segurança eo MACD-Histograma é a segunda derivada da ação de preço de uma segurança. Como a segunda derivada, o histograma MACD é ainda mais removido da ação de preço real da segurança subjacente. Quanto mais longe um indicador é da ação de preço subjacente, maiores são as chances de sinais falsos. Tenha em mente que este é um indicador de um indicador. MACD-Histograma não deve ser comparado diretamente com a ação de preço da segurança subjacente. Como o MACD-Histograma foi projetado para antecipar os sinais MACD, pode haver uma tentação de pular a arma. O MACD-Histograma deve ser usado em conjunto com outros aspectos da análise técnica. Isso ajudará a aliviar a tentação de entrada adiantada. Outro meio de se proteger contra a entrada precoce é combinar sinais semanais com sinais diários. Haverá, naturalmente, mais sinais diários do que sinais semanais. No entanto, usando apenas os sinais diários que concordam com os sinais semanais, haverá menos sinais diários para atuar. Ao atuar apenas nos sinais diários que estão de acordo com os sinais semanais, você também tem certeza de negociar com a tendência mais longa e não contra isso. Tenha cuidado com pequenas e pequenas divergências. Embora isso possa às vezes levar a bons sinais, eles também são mais propensos a criar sinais falsos. Um método para evitar pequenas divergências é procurar divergências maiores com dois ou mais picos ou cavidades prontamente identificáveis. Compare os picos e depressões da ação passada para determinar o significado. Somente os picos e calhas que parecem ser significativos devem merecer atenção. MACD e SharpCharts2 Usando SharpCharts2, o MACD pode ser configurado como um indicador acima ou abaixo de um gráfico de preços de segurança. Uma vez que o indicador é escolhido na lista suspensa, as três caixas à direita são usadas para ajustar as configurações. A configuração padrão é (12,26,9), que aparece automaticamente. O padrão usaria um EMA de 12 dias e uma EMA de 26 dias para calcular o MACD e um EMA de 9 dias do MACD como a linha de sinalização do sinal. O MACD aparece como a linha sólida e espessa e a linha de sinalização do sinal como a linha mais fina e suave. Normalmente, MACD atravessa acima e abaixo da linha de sinal, pois flutua em torno da linha zero. O histograma é o histograma MACD, que mede a diferença entre MACD e sua linha de sinal. Basta traçar o indicador MACD também criará um histograma MACD como uma sobreposição, ou você pode traçar o histograma separadamente, selecionando-o no menu suspenso. A escala mostra o intervalo de valores para MACD. Os estoques com preços baixos (por exemplo, entre 10 e 20) terão uma gama MACD menor e os estoques com preços elevados (por exemplo, acima de 100) terão uma gama MACD mais alta. Clique aqui para ver um exemplo ao vivo de MACD. Moving Divergência de Convergência Média - MACD BREAKING DOWN Divergência de Convergência Média em Movimento - MACD Existem três métodos comuns usados ​​para interpretar o MACD: 1. Crossovers - Como mostrado no gráfico acima, quando o MACD cai Abaixo da linha de sinal, é um sinal de baixa, o que indica que pode ser hora de vender. Por outro lado, quando o MACD sobe acima da linha de sinal, o indicador dá um sinal de alta, o que sugere que o preço do recurso provavelmente terá um impulso ascendente. Muitos comerciantes esperam por um cruzamento confirmado acima da linha de sinal antes de entrar em uma posição para evitar obter falsificação ou entrar em uma posição muito cedo, como mostrado pela primeira seta. 2. Divergência - Quando o preço de segurança diverge do MACD. Sinaliza o fim da tendência atual. 3. Aumento dramático - Quando o MACD aumenta drasticamente - ou seja, a média móvel mais curta se afasta da média móvel a longo prazo - é um sinal de que a segurança está sobrecompra e em breve retornará aos níveis normais. Os comerciantes também observam um movimento acima ou abaixo da linha zero porque isso sinaliza a posição da média média de curto prazo para a média de longo prazo. Quando o MACD é acima de zero, a média de curto prazo está acima da média de longo prazo, que indica o impulso ascendente. O contrário é verdadeiro quando o MACD está abaixo de zero. Como você pode ver no gráfico acima, a linha zero geralmente atua como uma área de suporte e resistência para o indicador. Você está interessado em usar o MACD para suas negociações Verifique o nosso próprio Primer On The MACD e Spotting Trend Reversals With MACD para obter mais informações