Estratégias Comerciais De Ffa

A - Derivados de mercadorias explicados Um derivado de frete é um contrato financeiro entre duas partes, que estabelece um preço futuro acordado para transportar commodities no mar. O contrato não envolve qualquer frete real ou qualquer navio real. É apenas um acordo financeiro. Dada a atual volatilidade dos mercados de frete, o gerenciamento do risco de mercado de frete é uma questão importante para o setor de frete. Um método de gerenciamento desse risco é através da compra e venda de contratos de frete (ldquoFFAsrdquo). O que são FFAs e como funcionam? FFAs são derivados. Derivados são ferramentas de gerenciamento de risco, cujo valor é derivado do valor de um ativo subjacente. Na indústria de frete, o recurso subjacente é a taxa de frete para uma rota de comércio físico específica que recebe uma avaliação diária em um dos Índices da Baltic Exchange 1. 2 Embora nem todas as rotas recebam tal avaliação, à medida que a demanda por FFAs aumenta, a Baltic Exchange avalia continuamente rotas comerciais adicionais para inclusão nos índices. Os derivativos de frete servem como meio de cobertura da exposição ao risco de mercado de frete, prevendo a compra e venda de uma taxa de frete (o ldquocontract raterdquo) ao longo de uma rota de viagem nomeada (the ldquocontract routerdquo) durante um período de tempo especificado (thedococontract periodrdquo) . Os contratos são liquidados em dinheiro, e não há entrega física. Na liquidação, se a taxa do contrato for inferior à média das taxas para a rota do contrato durante o período do contrato (o raterdquo de liquidação), conforme determinado pelo índice relevante, o vendedor do FFA é obrigado a pagar ao comprador um Montante igual à diferença entre a taxa do contrato e a taxa de liquidação multiplicada pelo número de dias especificado no contrato (o ldquosettlement sumrdquo). Por outro lado, se a taxa do contrato for maior que a taxa de liquidação, o comprador deve pagar ao vendedor a soma da liquidação. O mercado de derivativos de frete começou com a negociação de taxas de viagem para determinadas rotas de carga de ldquodryrdquo no início dos anos 1990 e depois foi expandido para incluir rotas de petroleiros de ldquowetrdquo. Até recentemente, os FFAs eram utilizados quase que exclusivamente por participantes na indústria de navegação, como os armadores e os fretadores, para se proteger contra as flutuações nas taxas de frete. À medida que as formas básicas e os meios de negociação de FFAs evoluíram, novos participantes, como bancos de investimento e instituições financeiras, entraram no mercado para fins de especulação. A sabedoria convencional é que o mercado de papel para FFAs em breve virá a superar o mercado físico subjacente em termos de valor em dólares. Tipos de FFAs: Swaps v. Futures Existem duas categorias de derivativos de frete. Um deles é derivado de negociação privada conhecido como ldquoover os derivados do counterrdquo (ldquoOTCrdquo) ou ldquoswapsrdquo. O outro é padronizado, derivados negociados em bolsa, conhecidos como ldquofuturesrdquo ou contratos cancelados. Uma das principais diferenças entre swaps e futuros é a assunção do risco de contraparte, ou seja, com derivativos OTC o risco de inadimplência de qualquer das partes para o FFA é assumido pela outra parte no acordo (theddocounterpartyrdquo), enquanto que com troca negociada Derivados, o risco de inadimplência por qualquer uma das partes é assumido por uma câmara de compensação, e as partes no acordo apenas assumem a exposição ao padrão pela câmara de compensação. 3 A assunção de risco de contraparte por uma câmara de compensação torna quase certo que o titular de um contrato de futuros dentro do dinheiro será capaz de coletar e tem o potencial de tornar esse tipo de derivado mais líquido do que a variedade OTC. Essa liquidez, combinada com a capacidade de mascarar as identidades verdadeiras das contrapartes ao negociar em uma troca (em oposição à transparência que vem com a negociação de FFAs em armas, como é o caso dos swaps) geralmente torna os futuros mais atraentes para os especuladores . A liquidez dos futuros de frete foi ainda melhorada pela entrada de novas instalações de compensação no mercado. O International Maritime Exchange (ldquoImarexrdquo) é a principal troca dedicada aos FFAs e usa a Clearinghouse de Futuros e Opções da Noruega (ldquoNOSrdquo) para limpar suas transações. Até recentemente, o ImarexNOS era o fórum exclusivo para compensar negócios de futuros de frete. No entanto, em 2005, devido à crescente demanda por parte dos comerciantes da FFA, a New York Mercantile Exchange (NYMEX) e a LCH. Clearnet também começaram a negociar. Mais tarde, em 2006, os membros Clarksons, Ifchor e Freight Investor Services (ldquoFFABArdquo) da Forward Freight Agreement (ldquoFFABArdquo) planejam lançar um sistema de negociação baseado em tela multi-usuário que eles desenvolveram em conjunto como parte de um esforço para gerar mais negociação de futuros da FFA. Enquanto os swaps podem não ter a liquidez de suas contrapartes negociadas em bolsa, o fato de que eles podem ser negociados individualmente os torna uma útil ferramenta de hedge para os participantes no mercado físico que buscam compensar riscos específicos aos quais eles se encontram expostos por meio de contratos de afretamento E ou cartas de tempo. As partes dos contratos de swap geralmente utilizam o contrato de formulário da FFABA ou o Acordo e o horário da Associação Internacional de Swaps e Derivados (ldquoISDArdquo). A ISDA é uma organização comercial cujo principal objetivo é incentivar o desenvolvimento prudente e eficiente do negócio de derivativos negociado em particular. O contrato de formulário prescrito da ISDA para transações de swap inclui um Contrato Mestre que estabelece os termos das relações legais e de crédito em curso entre as partes. Quaisquer alterações ao Contrato Mestre são estabelecidas em um cronograma em anexo. Uma das principais questões acordadas no cronograma é a escolha da disposição legal, que tipicamente prevê que a lei de Nova York ou a lei inglesa regem o contrato. Do ponto de vista jurídico, a vantagem do formulário ISDA é que ele tem sido usado como forma padrão de contrato de derivativos para a grande maioria das commodities negociadas e, como tal, foi objeto de revisão judicial e foi executável em uma Número de jurisdições internacionais. Como resultado, o risco legal de incerteza em torno da interpretação dos termos do Contrato Mestre da ISDA é bastante reduzido. 4 Este não foi sempre o caso com o acordo de formulário FFABA. Antes das alterações de 2005 ao formulário da FFABA, as disposições que estabelecem eventos de inadimplência, terminação e direitos de compensação de destaque estavam visivelmente ausentes, e uma parte prejudicada que contenciosa qualquer assunto teria sido obrigada a confiar na lei comum inglesa, que rege tanto a Original e o contrato revisado FFABA, para mostrar que sua contraparte havia violado o acordo. A FFABA procurou colmatar o fosso entre sua forma e o formulário ISDA, incorporando a abordagem ISDArsquos na listação de eventos específicos e detalhados de inadimplência e no fornecimento de provisão expressa e disposições de compensação de fechamento. Embora ainda não haja um formulário universalmente aceito de contrato OTC, a harmonização das duas formas mais amplamente utilizadas e o movimento para um contrato OTC padrão com direitos e obrigações claramente definíveis devem ter como efeito aumentar a liquidez dos swaps e levar mais participantes a Este segmento do mercado. O mercado FFA ainda é um trabalho em progresso. Embora, sem dúvida, tenham havido avanços significativos tanto nos swaps quanto nos futuros componentes do mercado em termos de melhoria da liquidez e redução da exposição dos participantes à incerteza e ao risco de crédito, essas medidas ainda não foram testadas. Por Donald J. Kennedy e Richard T. Califano 1 A Baltic Exchange é uma associação independente de escritórios de navios, armadores, fretadores, instituições financeiras, advogados marítimos, educadores, seguradoras e associações relacionadas envolvidas no setor de navegação. 2 Os índices do petroleiro do Báltico consistem no índice Baltic Clean Tanker e no Índice de petroleiros sujos do Báltico. Os índices Balk Dry Bulk são o índice seco do Báltico, o índice Capesize do Báltico, o índice Panamax do Báltico e o Índice Supramax do Báltico. 3 Enquanto uma casa de compensação FFA ainda não foi padronizada, vale a pena notar que tal padrão não está além do domínio da possibilidade. Em 2004, um membro da NOS em Oslo inadimplente contra a NOS por não poder cumprir suas obrigações de pagar a liquidação diária do mercado, ou seja, a margem de variação causada pelo forte aumento das taxas de mercado. A NOS, atuando como câmara de compensação para o mercado internacional de FFAs, garantiu a liquidação de todas as transações de membros entregues à NOS para compensação. Nesse caso, a NOS fechou a posição dos membros inadimplentes com as NOS e cobriu com seus próprios fundos as chamadas em dinheiro pendentes devidas a outros membros. 4 Veja, por exemplo, Finance One Public Company Ltd. v. 414 F.3d F. 3d 325 (S. D.N. Y.) (2º Cir. 2005) e The First National Bank of Chicago v. Ackerley Communications, Inc.. 2001 Dist. Lexis 20895 (S. D.N. Y. 2001). B - Contratos de frete à frente (FFA) ndash Os contratos padrão FFABA 2005. O papel dos derivados de frete como ferramenta financeira está aumentando. O seu surgimento é um sintoma da crescente sofisticação dos mercados de mercadorias e commodities e do apetite das instituições financeiras por aumentar a diversificação de suas carteiras de investimentos. Derivados de frete sob a forma de contratos de frete à frente ou FFAs têm cerca de mais de vinte anos. Os FFAs são contratos de swap personalizados negociados entre a contra-negociação (OTC) entre as contrapartes em base principal para principal como meio de cobertura da exposição ao risco de mercado de frete. Eles costumavam preservar os maiores players da indústria e atraíam pouco interesse externo por falta de liquidez e preços obscuros. Agora, no entanto, uma série de fatores significam que as barreiras à entrada estão ficando mais baixas, há um nível melhorado de liquidez e, como conseqüência, o interesse em derivativos de mercadorias está aumentando rapidamente. Esta nota explica o que são derivados de frete e como eles podem ser usados ​​para gerenciar riscos e examina os problemas lançados pelo contrato padrão FFABA 2005 recentemente introduzido. Um derivado direto do frete de troca é essencialmente um ldquobetrdquo sobre se o frete do mercado para um determinado tipo de viagem ou um certo período de tempo em uma rota designada ou combinação de rotas será maior ou menor do que o preço atingido como base do ldquobetrdquo. O partido vencedor recebe a diferença entre estes dois preços, multiplicado pela quantidade contratada acordada. Gerenciando o preço do frete Comprar o lado do preço fixo da aposta significa que a outra parte corre o risco de subir de mercado. Por outro lado, o risco de comprar o preço fixo é que o mercado pode cair. A oportunidade de bloquear um preço fixo para o frete em uma determinada rota é, obviamente, atraente para comerciantes de commodities que desejam mitigar o risco de aumento de seus custos de fretamento, o que pode afetar fortemente o preço e as margens de lucro. A capacidade de proteger o custo do frete permite aos comerciantes classificar seus negócios com maior grau de certeza e estabilidade a longo prazo. Por que os Derivados de Frete se tornam mais populares Embora a volatilidade do mercado de frete seja algo que os comerciantes de commodities desejam proteger, é também um ponto de venda para aqueles que desejam especular. Grandes movimentos de preço dentro de períodos curtos também significam o potencial de grandes lucros. Os desenvolvimentos recentes em derivados OTC e trocados comercializados estão adaptando-se e impulsionando o desenvolvimento do mercado. Em resposta à crescente sofisticação do mercado de derivativos de frete e a uma demanda de uniformidade, a Associação de Corretores de Contrato de Freight Forward (FFABA) produziu um novo contrato de 2005 que traz os termos sobre os quais os derivados de frete são negociados mais de acordo com outros produtos derivados. Como alternativa aos FFA tradicionais descritos acima, a troca e compensação cambial aumentaram a liquidez no mercado, o que, por sua vez, aumentou o interesse. Pequenas unidades de frete podem ser compradas e vendidas, proporcionando maior flexibilidade para usuários maiores e maior acesso a empresas com preços anteriores ao mercado. Futuros de frete e opções trocados como IMAREX fornecem um método relativamente simples de participação no mercado. Os contratos negociados através do IMAREX são liberados pela câmara de compensação de Futuros e Opções da Noruega (NOS). O advento da compensação oferece vantagens para os participantes do mercado. Primeiro e mais importante, o risco de inadimplência de uma contraparte é virtualmente eliminado. O centro de compensação atua efetivamente como contraparte tanto para o comprador como para o vendedor do contrato. Em segundo lugar, esse processo pode ser completado instantaneamente com o clique de um mouse. Os contratos cancelados são liquidados diariamente e os comerciantes pagam ou obtêm a diferença entre o preço do contrato e o índice de mercado. Todos os sinais são que o mercado de tela de negociação de derivativos está aumentando e será interessante ver se o mercado FFA tradicional diminui como resultado. O Novo Formulário FFABA 2005 Formas Importantes e Armadilhas Potenciais Conforme descrito acima, os FFAs são produtos de OTC geralmente negociados em um formulário padrão e acordados entre os diretores com um corretor atuando como intermediário. O novo formulário FFABA de 2005 foi criado com o objetivo de introduzir um contrato melhorado aceitável para a indústria, mas que eliminaria as deficiências relacionadas ao risco da forma antiga. A chave para a operação do documento de 2005 é a incorporação do Contrato-Mestre de ISDA de 1992 (Multi-moeda transfronteiriça) sem agendamento. O Contrato Mestre da ISDA é o contrato mais utilizado que existe para transações de derivativos. Embora exista uma versão de 2002, a versão de 1992 ainda é amplamente utilizada e é esta versão que faz parte do novo formulário FFABA. Geralmente, o Contrato Mestre da ISDA é acordado entre as contrapartes através da negociação de um cronograma personalizado que produz um acordo de guarda-chuva sob medida sob o qual todos os contratos de derivativos entre as duas partes são executados. O contrato FFABA de 2005 incorpora, por referência, o Contrato Mestre da ISDA com um conjunto de eleições padrão e sem cronograma separado. O objetivo é criar um documento de formulário padrão que assegure a conformidade do mercado e mantenha a liquidez. Além da incorporação do Contrato Mestre da ISDA em relação a negócios individuais, o contrato da FFABA de 2005 também implementa uma estrutura de acordo-mestre para transações existentes e futuras. Destacamos algumas das mudanças importantes no novo formulário. As disposições padrão da versão antiga do contrato FFABA eram bastante vagas e era uma questão de julgamento quanto ao momento em que uma parte tinha o direito de rescindir um determinado contrato. Essa incerteza é removida pela incorporação dos Eventos da Cláusula Padrão do contrato mestre ISDA. As provisões de compensação são uma melhoria no antigo contrato da FFABA, pois significa que um único pagamento de equilíbrio pode ser feito entre as partes para cobrir todos os contratos feitos na mesma moeda em relação ao qual o pagamento deve ser feito no mesmo dia. Isso tem o efeito adicional de evitar dificuldades em jurisdições em que a lei da insolvência já não prevê a liquidação de dívidas devidas a uma empresa insolvente, desde que a jurisdição relevante reconheça provisões de compensação. A competência exclusiva é conferida ao Tribunal Superior de Inglês. A nova cláusula de jurisdição é uma preocupação potencial para quem negocia com contrapartes no exterior. Qualquer disputa deve ser resolvida nos tribunais ingleses e, em alguns países, pode ser difícil impor tal julgamento. Embora esta mudança traga a forma de acordo com a ISDA 1992, a possibilidade de recusar a honra de um julgamento introduz um novo fator importante na determinação do risco de contraparte. Termos de pagamento baseados em fatura Os novos termos de pagamento baseados em fatura são projetados para eliminar problemas causados ​​por contrapartes que não conseguem emitir facturas. Uma parte que não produz uma fatura não tem o direito de exigir o pagamento por uma determinada data. Sob o novo formulário, as garantias estabelecidas na cláusula 11 só precisam ser corretas na data do contrato, enquanto que, na cláusula correspondente no formulário 2000, as garantias continuavam. Eles foram, no entanto, limitados a boa reputação, capacidade e consentimento. Na seção 3 da ISDA, existem declarações e garantias contínuas separadas que cobrem a aceitação de obrigações vinculativas, a ausência de conflitos, bem como a ausência de qualquer evento de rescisão por defeito. Em conjunto, as garantias fornecidas pelo formulário de 2005 são mais amplas. Entendemos que a aceitação do novo formulário FFABA é excelente e que está sendo usada sem alterações pelos comerciantes. No entanto, o novo formulário levanta algumas questões de potencial preocupação, particularmente para os comerciantes que, ao contrário dos bancos ou instituições financeiras, provavelmente não estarão negociando acordos mestre ISDA completos com contrapartes. No contrato FFABA de 2005, o Contrato-Mestre ISDA é incorporado sem cronograma e, portanto, existem certas disposições (como a cláusula padrão cruzada ou as disposições relativas a eventos de rescisão antecipada automática ou eventos de rescisão adicionais) que não serão aplicáveis ​​a menos que sejam feitas alterações . Além disso, as cláusulas 20 e 21 visam aplicar o Contrato Mestre da ISDA a todos os negócios existentes e futuros. No entanto, a redação das cláusulas não é clara quanto à incorporação das outras novas disposições da FFABA nas transações futuras e passadas. Uma alteração aos termos poderia remover essa incerteza. O comércio e a compensação de câmbio oferecem uma redução no risco de contraparte e um aumento da liquidez. No entanto, os FFA ainda oferecem flexibilidade em termos de rotas contratuais, quantidades e estrutura de preços. Embora seja obviamente necessário em termos de liquidez para manter uma forma padrão em toda a indústria, também é uma boa idéia para os comerciantes rever o efeito da nova documentação, especialmente se eles não estão familiarizados com o Contrato Mestre de ISDA de 1992 e a forma como se destina trabalhar. O contrato da FFABA de 2005 é efetivamente um documento híbrido cuja natureza ainda não foi testada. Por conseguinte, é particularmente importante que os bancos e os comerciantes compreendam as questões potenciais que poderiam surgir, mesmo que não seja possível ou desejável alterar o contrato. Se você quiser ler apresentações interessantes e ter mais informações sobre o Mercado de Derivados de Frete, clique nos links abaixo: 1 ndash O Código Báltico O Código Báltico contém orientação para os comerciantes e é baseado na experiência destilada dos membros do Baltic Exchange durante muitos anos . 2 ndash Intertanko Association Presentations page Ao clicar no link abaixo, você poderá visualizar algumas das mais recentes apresentações oferecidas pelo pessoal da Intertanko ou palestrantes convidados em reuniões e conferências em todo o mundo: 3 ndash BIMCO documentação marítima gratuita (incluindo acordos). Percebemos que algum outro site dedicado à indústria marítima está vendendo acordos BIMCO on-line, apesar de serem oferecidos gratuitamente no site do BIMCO. Então, abaixo está o link onde você pode navegar em sua seção de documentação, esperamos que você encontre o que está procurando: 7 Opções Binárias 7 Opções Binárias Strangle 038 Straddle Option Trading Strategies A maioria dos artigos aqui falou sobre a importância de usar várias estratégias Para se tornar bem sucedido na negociação de opções binárias. Comerciantes diferentes estão confortáveis ​​usando diferentes estratégias. Mas isso não é um problema, desde que a estratégia que você está usando está produzindo negócios lucrativos regularmente. Se sua estratégia não está funcionando, então você deve experimentar outras. Duas estratégias bastante populares que funcionam bem são as estratégias Strangle e Straddle. Então, você sabe que existem muitas opções de negociação diferentes. Depende de você experimentar com pequenos negócios para ver como cada um funciona e se eles são uma ferramenta compreensível e rentável para colocar suas opções na caixa de ferramentas de negociação. Você pode ficar com estratégias simples, como apenas comprar opções ou você pode se envolver em negócios mais complexos, onde você faz coisas como vender opções antes da expiração. É apenas uma questão de quanto tempo e esforço você está disposto a colocar em sua negociação. As estratégias Strangle e Straddle se enquadram na área mais complexa de negociação de opções binárias, mas são estratégias populares, no entanto. A estratégia Strangle começa por você ao mesmo tempo colocando opções de colocação e chamada no mesmo recurso que estão configurados para expirar ao mesmo tempo. Pode parecer um pouco estranho fazer isso, mas é permitido de acordo com as regras de negociação de opções binárias. Também pode ser uma estratégia muito lucrativa se você iniciá-la no caminho certo com uma boa análise técnica. O Banc de Binary está cedendo 3 negócios livres de risco. Tal como acontece com a maioria dos negócios, a negociação Strangle é muito dependente de ser capaz de fazer pressupostos precisos sobre o movimento dos preços e a direção em que está sendo exibida. A estratégia Strangle funciona melhor quando você compra suas opções em pontos onde você sente que o seu bem-alvo deve começar de forma significativa, não coloque qualquer ênfase em pequenos movimentos de preços. Este movimento significativo pode ser tendência ascendente ou descendente. Uma vez que você tenha comprado suas opções sob esta estratégia, agora terá opções de colocação ou chamada com diferentes preços de exercício. A chave para gerar lucros com a estratégia Strangle é poder prever a liberação de preços em um corredor fronteiriço específico. Se você estivesse errado na sua previsão comercial, a única coisa que você deve perder é o valor dos prêmios que pagou para comprar as opções. Estratégia Straddle é uma estratégia irmã para Strangle estratégia e eles são extremamente semelhantes. A única diferença é quando você inicia o comércio, você coloca opções em cada tendência que tem o mesmo preço de exercício, não preços de exercício diferentes, como a estratégia Strangle. Cada estratégia tem suas vantagens e desvantagens. Straddle estratégia é mais barato de usar, mas também é potencialmente menos rentável. Mais uma vez, o método que você escolhe usar geralmente se resume a qual método você está confortável usando e está gerando lucros para você. Comece a negociar agora, abrindo uma conta GRATUITA em um dos nossos corretores recomendados. O sindicato de empregados do Reserve Bank of India (RBI) instou o governador do banco a proteger a autonomia do banco central e não permitir que o governo federal interfira em processos, Depois de críticas sobre como tratava uma proibição de moeda de alto valor. LOS ANGELES, 13 de janeiro (Reuters) - O divórcio tumultuado da estrela do cinema Johnny Depp039 da atriz Amber Heard foi finalizado na sexta-feira, encerrando o casamento dos pares, depois de meses de reivindicações altamente divulgadas por Heard de violência doméstica e reconvenções de Depp de chantagem financeira. LOS ANGELES, 13 de janeiro (Reuters) - O divórcio tumultuado da estrela do cinema Johnny Depp039 da atriz Amber Heard foi finalizado na sexta-feira, encerrando o casamento dos pares, depois de meses de reivindicações altamente divulgadas por Heard de violência doméstica e reconvenções de Depp de chantagem financeira. Moody039s atinge o acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, 21 estados dos EUA e o distrito da Columbia NEW YORK, 13 de janeiro (Reuters) - Um famoso apostador de esportes de Las Vegas na sexta-feira pediu a um juiz federal que demitiu as acusações de insider sobre ele depois que um agente do FBI admitiu Vazando informações para os repórteres sobre a investigação. A partir de 12916, emitiu 3,2 milhões de reembolsos para contas quotpotencialmente não autorizadas que incorreram taxas e encargos para maio de 2011 - junho de 2015, a Eminence Capital LP informa 5,2% de participação passiva em lennar corp a partir de 3 de janeiro de 2017 - segundo arquivamento Texto original (bit. ly2jFYn8T ) Outra cobertura da empresa: WASHINGTON, 13 de janeiro (Reuters) - Os republicanos da Casa dos EUA na sexta-feira ganharam a passagem de uma medida iniciando o processo de desmantelar Obamacare, apesar das preocupações de não ter uma substituição pronta e do custo financeiro potencial de revogar o marco do presidente democrata Barack Obama039 Lei do seguro de saúde. NOVA YORK, 13 de janeiro (Reuters) - Uma mulher de Nova York que fundou duas empresas se declarou culpada na sexta-feira de investidores defraudantes, incluindo amigos e familiares, de mais de 23 milhões ao mentir sobre as taxas de retorno para cobri-la Perdas comerciais crescentes. WASHINGTON, 13 de janeiro (Reuters) - O Supremo Tribunal dos Estados Unidos concordou na sexta-feira para ouvir um caso envolvendo um conselheiro de investimento com sede no Novo México que tenha o potencial de limitar o poder da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA para recuperar lucros ilegais colhidos por fraude ou Outros erros. Tag: ffa mercado dinâmico amp trading estratégias sqDynamicBreakoutBox é um bom sinal, além de it8217s o sinal de não repintar. Já usei este sinal através do final 5 várias semanas, bem como através do que exatamente o que eu entendo, esse sinal particular não é pintado. It8217s é um grande sinal útil que pode ser útil a cada um no que diz respeito ao iniciante, além de investidores profissionais. Além disso, I8217ve acompanhado um criador associado ao sinal sqDynamicBreakoutBox voltando 2 anos. Verdadeiramente inteligentes, bem como guru individual. 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